期貨和周選擇當沖的訣竅與履約價的秘密(9張圖+快兩千字)

以上花了快四小時，整理與分析期貨當沖與周選擇權的差異性與優劣性，
再者，從不同的履約價，與何時狀況要操作call和put之間的差異有多大
等做論述，並可從選擇權與期貨之間的異常發現玄機。

本篇有9張圖與快兩千字的闡述，歡迎各位學習，感恩!花了一個下午快四個小時所寫出來的唷!

只要依照文中去操作，賺多賠少沒問題，幾萬塊的絕招，只賣您幾百塊唷!感恩!
非常簡單的邏輯，勿喜箱波均的朋友，不要買唷!